Medidas de desempenho da estratégia de negociação

Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.
Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados ​​para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.
Número de operações.
Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.
Fator de lucro.
Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.
Lucro médio por comércio.
Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.
Porcentagem de negócios vencedores.
Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.
Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)
Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.
Retorno ajustado ao risco (RAR)
Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.
Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.
Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.
Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis ​​de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.
t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.
Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |
Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.
Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.
Conclusão.
Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)
Relatórios de desempenho da estratégia.
Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.
A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).
Métricas-chave.
Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:
Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.
Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.
Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.
Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.
Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Medidas de desempenho da estratégia comercial
Sharpe ratio é um dos muitos termos que os investidores e day traders se deparam, especialmente ao rastrear uma estratégia comercial ou investir em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com a relação Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes, simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares feitos e perda.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a melhor pontuação; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, efetivamente medir o desempenho do seu dia de negociação é a chave para ganhos consistentes a longo prazo.
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Definição de desempenho de negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso em muitas formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno de um comerciante e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos a partir de comerciantes do dia, swing comerciantes e tudo o resto.
A coisa desafiadora com o desempenho de medição é que pode incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios são supostos fornecer-lhe as principais estatísticas de desempenho comercial; No entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios parecerá algo como o seguinte:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diz-lhe que com tantos números presentes em uma página, você deve poder entrar no seu problema. Minhas conversas com comerciantes me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todos os índices e fórmulas, porque a maioria de nós não são estatísticos de coração e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grande 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode apenas se concentrar nos três primeiros itens da lista acima mencionada.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que eles não estão tentando ajudá-lo. O problema é que proporcionam muita informação.
Gráficos de desempenho de negociação.
A maioria dos comerciantes ativos e comerciantes do dia são aprendizes visuais. Por que mais nós preencheríamos completamente confortável sentando na frente de telas piscando por horas a fio?
Depois de revisar o relatório de desempenho da negociação, seu próximo movimento provável é olhar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais do que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você está fazendo lucros.
Você olha seu gráfico e vê uma enorme queda ou aumento no patrimônio? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor da conta, mas você não consegue ter um momento de breakout ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual de sua atividade comercial, qual o valor que eles realmente adicionam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no seu sistema comercial dia?
O que é bom desempenho?
Esta pergunta me assombrou por muitos anos. Assim que eu entraria em um bom ritmo, eu começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse comerciante está fazendo". Ou eu veria um artigo sobre um comerciante de topo que colocou 50 comerciantes de jornais vencedores seguidos ou um comerciante que ganhou US $ 50.000 para US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por algum motivo, não consegui me impedir internamente de me perguntar, existe mais? Eu poderia ganhar mais dinheiro este ano, ou na semana passada.
Este é um ciclo perpétuo que os comerciantes atravessam onde eles sentem que, se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo comerciante, de alguma forma tudo em sua carreira comercial profissional se alinharia magicamente.
Deixe-me descartar este mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu.
Por favor, tome um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deve fazer em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você pode retornar em uma negociação de swing de um ano? Pergunte a si mesmo.
Uma vez que você alcança este ponto em sua carreira comercial e psicologia comercial, agora você está pronto para o avanço que tem sido o elogio por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora existam uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que há dois números que mais importam.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores divididos pelo valor absoluto de suas negociações perdidas para determinar sua rentabilidade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo relativamente às minhas perdas, independentemente da quantidade de negócios. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que os meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, veja a tabela abaixo para ilustrar este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em seus negócios vencedores e, portanto, pode pousar no preto. Se você não tiver mais nada deste artigo, pare de se obsessão com sua porcentagem de vitória / perda - concentre-se em sua R.
# 2 - Draw Draw máximo.
O máximo de redução representa quanto dinheiro você perde de uma conta recente alta antes de fazer uma nova alta na sua conta. Por exemplo, se você tiver apenas uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, retire para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria um tiragem máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de desempenho comercial. Como já discuti em artigos anteriores, a linha entre os comerciantes que explodem suas contas e os 10% maiores dos comerciantes é a capacidade de minimizar seus descontos.
Trazendo tudo juntos.
Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma diferente. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir o seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantas negociações você precisa em um ciclo.
Para mim, são trades de 10 dias com base no meu nível de atividade comercial. Seu número de negócios pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear o R ​​e o máximo de retirada ao longo do seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você deseja documentar o valor de R e os valores máximos de retirada.
Estabeleça sua linha de base.
O que você notará será que você começará a estabelecer sua linha de base como comerciante após os primeiros ciclos de 5 a 10. No seu primeiro ciclo, você pode ter um .35 para R e um 25% para retirar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se que é tudo relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
À medida que você continua estabelecendo sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a perder-nos em um comércio que espera atingir o grande ou nos tornamos emocionalmente anexados. Este é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que nós temos toneladas disso. É realmente simples, quando você derrubar.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza de que você poderá determinar rapidamente como você vai gastar seu tempo ao longo da semana. Você provavelmente quer ver sua família e acertar algumas listas de itens de balde. Agora imagine se eu perguntei o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
O comércio não é diferente. Se eu lhe disser que você tem apenas 10 negócios para medir seu desempenho, você aumentará seu lápis um pouco mais em cada comércio e isso ajudará você a se concentrar em seu ciclo.
Trace seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é plotar dois gráficos simples: um para R e um para máximo tiragem.
Para os valores de R, você deseja que a linha comece a subir de tendência e à direita ao longo de cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada comércio vencedor versus seus perdedores. Não será de forma linear, pois o comércio não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você quer traçar suas deduções para cada ciclo de negociação. Para a vista de desenho, queremos exatamente o oposto como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de porcentagem de redução menor em relação a cada ciclo de negociação subseqüente.
Competir contra si mesmo.
Competir contra si mesmo.
Se os comerciantes querem realizá-lo ou não, para que você obtenha lucros, outra pessoa deve estar no outro lado do comércio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos comerciantes do dia falham ao transformar um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a raça de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo o que estiver ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue a dirigir o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra seu desenho para baixo no chão. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obsessivo com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho comercial. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial muito básicas centradas em torno da lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para esse objetivo, a plataforma de reprodução do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos para estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Por favor, tome um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.

A medida de desempenho mais importante das estratégias de negociação [Artigos Premium]
Pouco depois da minha publicação na maximização de Kelly, recebi uma série de e-mails de comerciantes que estão desenvolvendo sistemas, mas são compreensivelmente, na minha opinião, um pouco confusos sobre qual critério de desempenho ou critérios a serem usados ​​ao avaliá-los. Eu entendo por que esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê?
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Tag: medidas de desempenho da estratégia comercial.
Bitcoin Fork & # 8211; Onde devo investir?
A partir de escrever isso, o Bitcoin (BTC) atingiu mais um alto de todos os tempos. Crazy certo?
De onde vem todo esse dinheiro novo?
Para onde vão os tanques Bitcoin?
Devo vender meu BTC e investir em outro lugar, ou estamos indo para a loja Lambo na lua?
O que eu faço se ele subir / descer / de lado?
O que acontecerá com este entrante Bitcoin fork?
Estas são as perguntas que provavelmente estão passando por todas as mentes agora. Eu sei que minha mente tem mergulhado em buracos de coelho de garfos torcidos de possibilidades que se assemelham a algo como um gráfico no canal de ciência do que um universo alternativo se parece.
Deixe descer isso por um segundo em sua forma mais simplista.
Bitcoin pode subir ou descer. Alguns podem argumentar que existe uma terceira opção (de lado), mas a dura realidade é que a única mudança no mercado é UP e DOWN. Existem apenas 2 mentalidades que podemos escolher aqui (otimista e descendente), e a única maneira de decidir, é olhar para outros fatos que cercam o mercado. O novo buraco Bitcoin entrante em 25 de outubro, o Bitcoin vai se separar novamente e crie o BitcoinGold (BTG). Rebobinam alguns meses. No início de agosto, havia um duro garfo Bitcoin que criou o Bitcoin Cash (BCC). Se olharmos o que aconteceu naquela época, podemos começar a entender por que Bitcoin é incrivelmente otimista neste momento, e também podemos entender o que pode acontecer depois desse duro garfo.
Antes do garfo em agosto, o BTC despencou de um máximo recente de US $ 3000 a US $ 1800. Este foi um mergulho de cerca de 40%. Fez sentido na época. Os comerciantes não tinham certeza do que o garfo poderia trazer. O Bitcoin Cash se tornaria o novo ouro digital, deixando o BTC sem valor ou acharíamos que o Bitcoin fortalecesse e continuava sua tendência ascendente? O que aconteceu depois foi eufórico e deixou os investidores atordoados. BTC caiu previsões e subiu para novos máximos de todos os tempos de US $ 5000.
Os investidores já foram avisados ​​de outro garfo, e ainda outra moeda a ser criada fora do ar. Eles estão aproveitando isso e esperam que os resultados semelhantes se apresentem. Todo mundo com participações de altcoins vendeu e agora está segurando bitcoin. A oferta está lutando para alcançar a demanda e, claro, # 8211; O preço reflete isso. Alt moedas estão lutando e Bitcoin está crescendo. Melhor ainda # 8211; Qualquer um que detém BTC ganhará algum Bitcoin Gold GRÁTIS! Que impressionante. Poof, Billions of dollars de criptografia é aparentemente apenas zapped no mercado. Com base em eventos anteriores. Qual é a probabilidade de a tendência de alta persistir?
Pessoalmente, eu digo magro a nenhum. O mercado deve ser corrigido de 25 a 30%.
Este garfo será exatamente o oposto do último garfo, e os shorters do mercado serão carregados.
À medida que o garfo inicia, o BTC começará a ver uma curva de baixa, já que os investidores aproveitam seus lucros e investem nas alt-coins agora baratas. Os investidores longos preguiçosos vão perder seus lucros, os shorters vão lucrar, os comerciantes aproveitarão os voláteis mercados diários e a vida continuará.
O que eu acho?
Com todos esses pontos em mente, irei me separar das emoções que brinquem com os pensamentos lógicos que eu preciso manter como comerciante e aproveito o agora barato mercado de alt-coin. Uma coisa é certa, e isso é MUDAR. Os mercados mudarão. Eu apenas estou a tomar as melhores probabilidades de me certificar de que eu estou no lado vencedor.
Qual lado do mercado você estará?
Dá uma olhada no meu canal no Youtube.
Fique atento para a minha próxima publicação sobre o que as moedas em que estou investindo!